Le Sharpe rapport a été développé par le lauréat du prix Nobel William F. Sharpe et est utilisé pour aider les investisseurs à comprendre le rendement d’un investissement par rapport à son risque. Le rapport est le rendement moyen obtenu au-delà du taux sans risque par unité de volatilité ou de risque total.
Qu’est-ce que le ratio de Sharpe et pourquoi est-il important ?
Sharp rapport est utilisé pour évaluer la performance ajustée au risque d’un fonds commun de placement. Fondamentalement, cela rapport indique à un investisseur le rendement supplémentaire qu’il recevra en détenant un actif risqué.
Que signifie un ratio de Sharpe de 0,5 ?
En règle générale, un ratio de Sharpe supérieur à 0,5 est une performance supérieure au marché s’il est atteint sur le long terme. Un rapport de 1 est superbe et difficile à atteindre sur de longues périodes. UN rapport de 0,2-0,3 est conforme au marché plus large.
Quel est le ratio de Sharpe de mon portefeuille ?
Le ratio de Sharpe est calculé comme suit : Soustrayez le taux sans risque du rendement du portefeuille. Le taux sans risque pourrait être un taux ou un rendement du Trésor américain, tel que le rendement du Trésor à un an ou à deux ans. Divisez le résultat par l’écart type du rendement excédentaire du portefeuille.
Pouvons-nous utiliser Sharp ratio pour évaluer un seul investissement?
Le ratio peut être utilisé pour évaluer un seul stock ou investissementou un portefeuille entier.
Qu’est-ce qu’un bon Sharp ratio pour le day trading ?
Habituellement, n’importe quel Sharp supérieur à 1,0 est considéré comme acceptable à bon par les investisseurs. Un ratio supérieur à 2,0 est considéré comme très bon. Un ratio de 3,0 ou plus est considéré comme excellent. UN rapport inférieur à 1,0 est considéré comme sous-optimal.
Quel est le ratio de Sharpe du S&P 500 ?
Le ratio actuel du S&P 500 Portfolio Sharpe est de 1,94. Un ratio de Sharpe supérieur à 1,0 est considéré comme acceptable.
Qu’est-ce que le ratio Sharpe de Bitcoin ?
Le ratio Bitcoin USD Sharpe actuel est de -0,43.
Quelle action a le ratio de Sharpe le plus élevé ?
- Mid-America Apartment Communities, Inc. (NYSE : MAA)
- WEC Energy Group, Inc. (NYSE : WEC)
- Sysco Corporation (NYSE : SYY) Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 40 Rendement du dividende : 2,4 % Ratio de Sharpe : 1,2.
- Broadcom Inc. (NASDAQ : AVGO)
- Xcel Energy Inc. (NASDAQ : XEL)
Comment calculer le ratio de Sharpe sur 3 ans ?
Pour calculer le ratio de Sharpe, trouvez la moyenne de la colonne « Rendements du portefeuille (%) » à l’aide de la formule « = MOYENNE » et soustrayez-en le taux sans risque. Divisez cette valeur par l’écart type des rendements du portefeuille, que vous pouvez trouver à l’aide de la formule « = STDEV ».
Comment calculez-vous le rendement mensuel du ratio de Sharpe ?
Le ratio de Sharpe annualisé est calculé en divisant le rendement excédentaire mensuel moyen annualisé par l’écart-type mensuel annualisé du rendement excédentaire. De manière équivalente, le ratio de Sharpe annualisé est égal au ratio de Sharpe mensuel multiplié par la racine carrée de 12.
Qu’est-ce que le ratio de Sharpe du taux sans risque ?
Le taux sans risque utilisé dans le calcul du ratio de Sharpe est généralement soit le taux des espèces, soit celui des bons du Trésor. Le taux des bons du Trésor à 90 jours est un indicateur courant du taux sans risque. Le ratio de Sharpe indique aux investisseurs quel rendement excédentaire, le cas échéant, ils peuvent s’attendre à gagner pour le risque d’investissement qu’ils prennent.
Quelle est la différence entre le ratio de Sharpe et le ratio de Treynor ?
Le ratio de Sharpe et le ratio de Treynor sont deux ratios utilisés pour mesurer le taux de rendement ajusté au risque. … Le ratio de Sharpe aide les investisseurs à comprendre le rendement d’un investissement par rapport à son risque tandis que le ratio de Treynor explore le rendement excédentaire généré pour chaque unité de risque dans un portefeuille.
Que puis-je utiliser à la place d’un ratio de Sharpe ?
Le ratio de Treynor est une autre alternative au ratio de Sharpe. Cette variation utilise le bêta d’un portefeuille ou la corrélation du marché plutôt que l’écart type ou le risque total. Un investisseur peut utiliser le ratio de Treynor pour déterminer si un rendement supérieur vaut le risque d’un investissement volatil.
Un ratio de Sharpe négatif est-il mauvais ?
Qu’est-ce qu’un bon ratio de Sharpe ? Un ratio de Sharpe inférieur à 1 est considéré comme mauvais. De 1 à 1,99 est considéré comme adéquat/bon, de 2 à 2,99 est considéré comme très bon et supérieur à 3 est considéré comme excellent. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleurs sont ses rendements par rapport au niveau de risque d’investissement pris.
Que signifie un ratio de Sharpe de 0,2 ?
Un ratio de Sharpe de 0,2 signifie que la volatilité des rendements est de 5 fois le rendement moyen. Certains investisseurs peuvent ne pas vouloir d’investissements en hausse de 10 % un mois et en baisse de 15 % le mois suivant, etc., même si l’investissement offre un rendement moyen global plus élevé.
Qu’est-ce que la frontière efficiente en finance ?
La frontière efficiente est l’ensemble des portefeuilles optimaux qui offrent le rendement attendu le plus élevé pour un niveau de risque défini ou le risque le plus faible pour un niveau de rendement attendu donné. Les portefeuilles situés en dessous de la frontière efficiente sont sous-optimaux car ils ne fournissent pas un rendement suffisant pour le niveau de risque.
Le ratio de Sharpe est-il utile en allocation d’actifs ?
Les investisseurs tiennent souvent compte des ratios de Sharpe lorsqu’ils prennent des décisions d’allocation d’actifs et comparent des portefeuilles. … Les estimateurs du ratio de Sharpe ont des distributions moins utiles que les estimateurs de la moyenne et de la variance. L’erreur dans l’estimation du ratio de Sharpe peut être tout simplement trop grande pour tirer des conclusions utiles.
Qu’est-ce que le ratio de Sharpe du Nasdaq ?
Le ratio NASDAQ 100 Sharpe actuel est de 1,17.
